你被催收但没有贷款记录的情况下报警，警方会首先进行调查核实。根据《治安管理处罚法》的相关规定，警方会评估催收行为是否构成骚扰、恐吓等违法行为。如果确实存在非法催收行为，警方会依法对涉事人员进行处罚，并采取措施保护你的合法权益，如制止违法行为、收集证据等。同时，警方也可能引导你通过法律途径进一步维权，如起诉催收人员或相关机构。
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从法律角度，你可采取以下措施保留证据：1. 保存所有催收短信、电话录音、邮件等，证明催收行为的存在；2. 记录催收过程中的不当言论或行为，如恐吓、辱骂等；3. 若受到身体伤害，及时就医并保存医疗证明；4. 必要时，可请第三方见证或录像，以证明催收行为的不当性。这些证据在后续法律纠纷中将起到关键作用。
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除报警外，你还可以：1. 联系催收机构或平台，说明自己没有贷款记录，要求停止催收并核实情况；2. 向消费者权益保护机构投诉，寻求其帮助介入调解；3. 若催收行为严重影响个人生活，可考虑向法院提起民事诉讼，要求赔偿损失并制止侵权行为。